Сравнение YLDE с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
YLDE и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -5.74% | 11.35% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и PBP
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
YLDE vs. PBP — Ранг доходности на риск
YLDE
PBP
Сравнение YLDE c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 6.53 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.33 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и PBP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и PBP
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и PBP
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -43.43% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -10.20% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -18.61% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.89% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -6.75% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.80% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и PBP
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.58%, в то время как у Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.10% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 5.98% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 14.26% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 11.95% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 13.68% | +2.18% |