Сравнение YLDE с FLCH
YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. YLDE is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 10.37%/yr vs -4.82%/yr for FLCH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -11.05%.
YLDE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -14.23%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLDE и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 8.70% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -5.74% | 4.42% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -11.05% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 1.51% |
Correlation
The correlation between YLDE and FLCH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLDE vs. FLCH — Ранг доходности на риск
YLDE
FLCH
Сравнение YLDE c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLDE | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.20 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | -0.44 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLDE и FLCH
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLDE | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -62.09% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -21.48% | +13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -25.43% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -52.45% | +32.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -37.30% | +36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -30.61% | +27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 9.71% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и FLCH
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 2.90%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLDE | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.18% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 13.90% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 19.78% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 29.60% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 27.82% | -12.13% |
Сравнение комиссий YLDE и FLCH
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и FLCH
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FLCH в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.43% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.42% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
YLDE and FLCH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCH has higher volatility (6.18%) compared to YLDE (2.90%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs FLCH's -62.09%.
On 5-year performance, YLDE leads with 10.37% vs -4.82% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YLDE has performed better with a 10.37% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.
YLDE has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 2.43% for FLCH.
YLDE is categorized as Dividend, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.19% for FLCH.
YLDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLDE и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор