PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YLDE с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

YLDE и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности YLDE и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YLDE и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		0.78%13.09%16.44%15.69%-8.56%22.12%10.35%32.46%-5.74%11.35%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.

YLDE

1 день
0.14%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.35%
1 год
11.58%
3 года*
14.55%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с EINC
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий YLDE и FAAR

YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

Доходность на риск

YLDE vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDEFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.00

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.69

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.57

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

7.53

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLDE vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDEFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.00

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.28

Корреляция

Корреляция между YLDE и FAAR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и FAAR

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности FAAR в 9.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		7.03%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок YLDE и FAAR

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

YLDEFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-18.03%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-11.54%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-18.03%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.86%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-7.97%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.93%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и FAAR

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.58%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YLDEFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.66%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

10.65%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

15.32%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

13.00%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

11.54%

+4.32%