Сравнение YLDE с DIVO
YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.71%/yr vs 10.84%/yr for DIVO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.64%.
YLDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLDE и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 4.88% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -5.74% | 11.35% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.64% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 14.52% |
Correlation
The correlation between YLDE and DIVO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.68 |
The correlation between YLDE and DIVO shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLDE vs. DIVO — Ранг доходности на риск
YLDE
DIVO
Сравнение YLDE c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.35 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 12.08 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.21 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и DIVO
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLDE | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -30.04% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -5.95% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -12.12% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -13.72% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | 0.00% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -2.61% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.64% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и DIVO
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 1.90%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLDE | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.17% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 6.95% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 9.03% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 11.94% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 14.84% | +0.92% |
Сравнение комиссий YLDE и DIVO
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и DIVO
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DIVO в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.35% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.98% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
YLDE and DIVO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVO has higher volatility (2.17%) compared to YLDE (1.90%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs DIVO's -30.04%.
On 5-year performance, DIVO leads with 10.84% vs 9.71% for YLDE. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.84% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.
YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 6.35% for DIVO.
YLDE is categorized as Dividend, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLDE и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор