Сравнение YLD с PSET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Quality ETF (PSET).
YLD и PSET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и PSET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и PSET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 16.20% | 34.85% | -2.29% | 24.63% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции YLD уступали акциям PSET по среднегодовой доходности: 5.97% против 11.96% соответственно.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и PSET
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.
Доходность на риск
YLD vs. PSET — Ранг доходности на риск
YLD
PSET
Сравнение YLD c PSET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | PSET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.32 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.61 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.52 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 1.81 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.32 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между YLD и PSET составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и PSET
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности PSET в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и PSET
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и PSET.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -34.74% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -12.94% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -25.61% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -34.74% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -10.14% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -4.59% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.75% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и PSET
Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 2.34%, в то время как у Principal Quality ETF (PSET) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 5.14% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 9.90% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 19.31% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 17.49% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 18.02% | -9.76% |