PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLD с PSET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLD с PSET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YLD (Principal Active High Yield ETF) and PSET (Principal Quality ETF) are both exchange-traded funds - YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal, while PSET is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Price Setters. YLD is actively managed, while PSET is passively managed. Over the past 10 years, YLD returned 5.80%/yr vs 12.73%/yr for PSET. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. YLD charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for PSET.

Доходность

Сравнение доходности YLD и PSET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Quality ETF (PSET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции YLD уступали акциям PSET по среднегодовой доходности: 5.80% против 12.73% соответственно.

YLD

1 день
-0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.36%
3 года*
8.85%
5 лет*
4.74%
10 лет*
5.80%

PSET

1 день
-0.77%
1 месяц
2.67%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.66%
1 год
7.57%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLD и PSET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YLD
Principal Active High Yield ETF		2.83%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.30%9.12%
PSET
Principal Quality ETF		-0.49%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%

Correlation

The correlation between YLD and PSET is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.42

The correlation between YLD and PSET shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YLD и PSET

Секторы
YLD
PSET

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

14.3%

Здравоохранение

-

10.8%

Промышленность

-

19.1%

Технологии

-

37.9%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

YLD
100.0%
PSET

-

Сырьевые материалы

YLD

-

PSET
3.3%

Коммуникационные услуги

YLD

-

PSET
6.7%

Потребительский циклический сектор

YLD

-

PSET
5.4%

Потребительский защитный сектор

YLD

-

PSET
1.1%

Энергетика

YLD

-

PSET
1.4%

Финансовые услуги

YLD

-

PSET
14.3%

Здравоохранение

YLD

-

PSET
10.8%

Промышленность

YLD

-

PSET
19.1%

Технологии

YLD

-

PSET
37.9%

Коммунальные услуги

YLD

-

PSET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Active High Yield ETF

Principal Quality ETF

Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с SPY
Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA

Доходность на риск

YLD vs. PSET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c PSET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDPSETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.60

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.92

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

0.59

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

1.98

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLD vs. PSET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PSET равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и PSET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDPSETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.60

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.07

Просадки

Сравнение просадок YLD и PSET

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и PSET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDPSETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-34.74%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-12.94%

+10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.62%

-21.96%

+16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-25.61%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-34.74%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.59%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-4.59%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.82%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и PSET

Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 1.32%, в то время как у Principal Quality ETF (PSET) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDPSETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.01%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

9.67%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

12.67%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

17.51%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

18.06%

-9.85%

Сравнение комиссий YLD и PSET

YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и PSET

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности PSET в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSET
Principal Quality ETF		0.63%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.27%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

YLD and PSET have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSET has higher volatility (3.01%) compared to YLD (1.32%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs PSET's -34.74%.

On 10-year performance, PSET leads with 12.73% vs 5.80% for YLD. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSET has performed better with a 12.73% return vs 5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.

YLD has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 0.63% for PSET.

YLD is categorized as High Yield Bonds, while PSET is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.15% for PSET.

YLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLD и PSET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор