Сравнение YLD с LVHI
YLD (Principal Active High Yield ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. YLD is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, YLD returned 4.91%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. YLD charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности YLD и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.06%.
YLD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 5.85%
LVHI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLD и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 3.27% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 13.06% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
Correlation
The correlation between YLD and LVHI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLD vs. LVHI — Ранг доходности на риск
YLD
LVHI
Сравнение YLD c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLD | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.62 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 5.17 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 21.39 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLD и LVHI
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLD | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -32.31% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -6.08% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | -11.99% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -11.99% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.63% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.51% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.47% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и LVHI
Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 1.34%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLD | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.83% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 7.76% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 9.63% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 11.09% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 13.75% | -5.55% |
Сравнение комиссий YLD и LVHI
YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и LVHI
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности LVHI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.72% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.24% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
YLD and LVHI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVHI has higher volatility (2.83%) compared to YLD (1.34%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs LVHI's -32.31%.
On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 4.91% for YLD. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.
YLD has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 4.72% for LVHI.
YLD is categorized as High Yield Bonds, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Principal and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.40% for LVHI.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLD и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор