PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YLD с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YLD и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YLD и BYRE


2026 (YTD)2025202420232022
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.88%6.55%9.19%12.93%0.44%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
3.28%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.


YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%

BYRE

1 день
0.67%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
1.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Active High Yield ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Сравнение комиссий YLD и BYRE

YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.


Доходность на риск

YLD vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YLDBYREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.09

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.23

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.16

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

0.52

+7.71

YLD vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BYRE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YLDBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.09

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.15

+0.48

Корреляция

Корреляция между YLD и BYRE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и BYRE

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности BYRE в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.66%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YLD и BYRE

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и BYRE.


Загрузка...

Показатели просадок


YLDBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-25.70%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-10.82%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-5.81%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-9.95%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.30%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и BYRE

Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 2.34%, в то время как у Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YLDBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

4.77%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

8.77%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

15.01%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

18.28%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

18.28%

-10.02%