PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLD с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLD с BCHP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YLD (Principal Active High Yield ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal, while BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past year, YLD returned 6.53% vs -0.43% for BCHP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. YLD charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.

Доходность

Сравнение доходности YLD и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -4.78%.

YLD

1 день
0.58%
1 месяц
0.95%
С начала года
3.38%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.53%
3 года*
9.11%
5 лет*
4.89%
10 лет*
5.77%

BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLD и BCHP

2026 (YTD)202520242023
YLD
Principal Active High Yield ETF		3.38%6.55%9.19%6.45%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-4.78%10.20%20.55%13.14%

Correlation

The correlation between YLD and BCHP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.48

The correlation between YLD and BCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Active High Yield ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с HNDLYLD с SPY
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с GQGUBCHP с DARPBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с ACSI

Доходность на риск

YLD vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YLDBCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.03

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.08

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.02

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

-0.07

+11.42

YLD vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YLD и BCHP

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и BCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-18.56%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-18.12%

+16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.49%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.02%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

5.78%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и BCHP

Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 1.28%, в то время как у Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

6.11%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

13.74%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

16.56%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

16.99%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

16.99%

-8.79%

Сравнение комиссий YLD и BCHP

YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BCHP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и BCHP

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.23%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

YLD and BCHP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (6.11%) compared to YLD (1.28%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs BCHP's -18.56%.

On 1-year performance, YLD leads with 6.53% vs -0.43% for BCHP. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YLD has performed better with a 6.53% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

YLD has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for BCHP.

YLD is categorized as High Yield Bonds, while BCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.58% for BCHP.

YLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLD и BCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор