Сравнение YINN с MINT
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. YINN is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.74%/yr vs 2.72%/yr for MINT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности YINN и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -42.95%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям MINT по среднегодовой доходности: -19.74% против 2.72% соответственно.
YINN
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -42.95%
- 6 месяцев
- -44.25%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- -8.25%
- 5 лет*
- -41.05%
- 10 лет*
- -19.74%
MINT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам YINN и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -42.95% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.05% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between YINN and MINT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.01 |
The correlation between YINN and MINT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. MINT — Ранг доходности на риск
YINN
MINT
Сравнение YINN c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -61.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 18.98 | -18.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 94.18 | -94.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 866.10 | -867.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и MINT
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -4.62% | -94.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.99% | -0.05% | -56.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -0.16% | -68.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.28% | -2.42% | -93.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -4.62% | -93.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.98% | -0.02% | -97.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -0.17% | -68.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.77% | 0.01% | +26.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и MINT
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 0.11% | +18.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 0.21% | +43.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.15% | 0.28% | +58.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.33% | 0.58% | +93.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.59% | 0.95% | +80.64% |
Сравнение комиссий YINN и MINT
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и MINT
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности MINT в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.75% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and MINT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.21%) compared to MINT (0.11%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs MINT's -4.62%.
On 10-year performance, MINT leads with 2.72% vs -19.74% for YINN. On fees, MINT is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MINT has performed better with a 2.72% return vs -19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINT is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.75% for YINN.
YINN is categorized as Leveraged Equities, while MINT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and PIMCO. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.36% for MINT.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (16.86 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор