PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с GDXY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).

YGLD и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и GDXY

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-1.29%96.82%-4.17%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		0.12%88.08%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 0.12%.

YGLD

1 день
4.23%
1 месяц
-23.15%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
10.04%
1 год
59.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
4.88%
1 месяц
-19.63%
С начала года
0.12%
6 месяцев
7.38%
1 год
48.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GLDYGDXY с GOLDGDXY с GDXWGDXY с JEPQ

Сравнение комиссий YGLD и GDXY

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDXY в 0.99%.

GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

YGLD vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDGDXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.63

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.76

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

6.60

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.02

+0.49

Корреляция

Корреляция между YGLD и GDXY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и GDXY

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что меньше доходности GDXY в 61.55%

TTM20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.70%12.05%0.00%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		61.55%52.13%23.91%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и GDXY

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GDXY.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-28.03%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-28.03%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

-19.63%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-5.16%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

7.48%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и GDXY

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеют волатильность 15.51% и 16.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

16.12%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

31.43%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

36.74%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

31.11%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.12%

31.11%

+9.01%