PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с CPXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с CPXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR).

YGLD и CPXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и CPXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и CPXR

2026 (YTD)2025
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%80.50%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		-6.12%36.03%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у CPXR с доходностью -6.12%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPXR

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
21.67%
1 год
-4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с CPXR:
CPXR с COPXCPXR с GLDU.TOCPXR с OILUCPXR с 3SLV.DECPXR с UGLCPXR с 3GLE.LCPXR с 3GOL.L

Сравнение комиссий YGLD и CPXR

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.

CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

YGLD vs. CPXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c CPXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDCPXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.06

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.44

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.11

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

-0.19

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. CPXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CPXR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и CPXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDCPXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.06

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.33

+1.28

Корреляция

Корреляция между YGLD и CPXR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и CPXR

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности CPXR в 0.75%

TTM2025
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		0.75%0.70%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и CPXR

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и CPXR.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDCPXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-47.87%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-47.87%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-23.05%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-21.16%

+15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

26.56%

-17.55%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и CPXR

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDCPXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

17.76%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

44.06%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

73.41%

-29.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

70.32%

-30.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

70.32%

-30.19%