PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD.DE с JEQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD.DE с JEQP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE).

YGLD.DE и JEQP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и JEQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и JEQP.DE

2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		-1.13%41.92%-7.11%
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.10%0.68%4.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YGLD.DE показывает доходность -1.13%, а JEQP.DE немного выше – -1.10%.

YGLD.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEQP.DE

1 день
2.40%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ
Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с VDIV.DEJEQP.DE с TROWJEQP.DE с FUSD.LJEQP.DE с OAMZ.DE

Сравнение комиссий YGLD.DE и JEQP.DE

И YGLD.DE, и JEQP.DE имеют комиссию равную 0.35%.

YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

YGLD.DE vs. JEQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c JEQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLD.DEJEQP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.66

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.07

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

9.86

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD.DE vs. JEQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQP.DE равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и JEQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLD.DEJEQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.22

+0.55

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и JEQP.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и JEQP.DE

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности JEQP.DE в 9.59%

TTM20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.49%6.36%0.00%
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.59%9.22%0.69%

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и JEQP.DE

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки JEQP.DE в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и JEQP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLD.DEJEQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-24.10%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-7.12%

-9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-3.60%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-6.92%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

1.82%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и JEQP.DE

IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLD.DEJEQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

4.58%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.57%

9.97%

+18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

16.78%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

16.90%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

16.90%

+10.33%