График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
JEQP.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) показал доход в -1.24% с начала года и 11.38% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JEQP.DE закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | -1.76% | -2.62% | 2.26% | -1.24% | ||||||||
| 2025 | 2.00% | -3.66% | -10.78% | -3.50% | 3.92% | 1.36% | 5.04% | -1.23% | 3.45% | 5.66% | -0.62% | 0.25% | 0.68% |
| 2024 | 3.22% | 2.38% | 5.67% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist): годовая альфа составляет 4.09%, бета — 0.32, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 07.11.2024.
- Этот ETF участвовал в 113.90% роста S&P 500 Index и в 107.89% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 113.90%
- Участие в снижении
- 107.89%
Комиссия
Комиссия JEQP.DE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEQP.DE имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JEQP.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.43 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.73 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.66 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 2.77 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JEQP.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | €2.10 | €2.09 | €0.17 |
Дивидендный доход | 9.60% | 9.22% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.21 | €0.16 | €0.14 | €0.00 | €0.50 | ||||||||
| 2025 | €0.18 | €0.11 | €0.20 | €0.17 | €0.24 | €0.27 | €0.15 | €0.18 | €0.13 | €0.13 | €0.17 | €0.15 | €2.09 |
| 2024 | €0.17 | €0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 24.10%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) составляет 3.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.1% | 11 февр. 2025 г. | 42 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -3.29% | 23 янв. 2025 г. | 3 | 27 янв. 2025 г. | 10 | 10 февр. 2025 г. | 13 |
| -2.41% | 7 янв. 2025 г. | 5 | 13 янв. 2025 г. | 7 | 22 янв. 2025 г. | 12 |
| -2.2% | 25 нояб. 2024 г. | 3 | 27 нояб. 2024 г. | 3 | 2 дек. 2024 г. | 6 |
| -1.55% | 15 нояб. 2024 г. | 1 | 15 нояб. 2024 г. | 2 | 19 нояб. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...