Сравнение JEQP.DE с VDIV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE).
JEQP.DE и VDIV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. VDIV.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Фонд был запущен 23 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JEQP.DE и VDIV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEQP.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -1.24% | 0.68% | 5.67% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.30% | 24.55% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у VDIV.DE с доходностью 9.30%.
JEQP.DE
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDIV.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEQP.DE и VDIV.DE
JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Доходность на риск
JEQP.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
JEQP.DE
VDIV.DE
Сравнение JEQP.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.80 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.25 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.18 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 12.17 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.80 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.93 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между JEQP.DE и VDIV.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.DE и VDIV.DE
Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности VDIV.DE в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.60% | 9.22% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.33% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и VDIV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEQP.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -35.93% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -13.81% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -0.58% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -4.25% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.98% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.DE и VDIV.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEQP.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.62% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 6.87% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 13.05% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.97% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.93% | +0.98% |