Сравнение JEQP.DE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEQP.DE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JEQP.DE и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEQP.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -1.10% | 0.68% | 5.67% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.02% | 1.51% | 6.20% |
Разные валюты инструментов
JEQP.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -0.37%.
JEQP.DE
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEQP.DE и JEPQ
И JEQP.DE, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
JEQP.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JEQP.DE
JEPQ
Сравнение JEQP.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.89 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 3.97 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между JEQP.DE и JEPQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.DE и JEPQ
Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.59% | 9.22% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.DE и JEPQ
Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEQP.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -20.07% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -8.82% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -4.77% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -3.55% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.38% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.DE и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) составляет 4.58%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEQP.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.01% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 10.82% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 20.82% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.25% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.25% | -0.35% |