PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.DE с TROW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQP.DE с TROW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).

JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQP.DE и TROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQP.DE и TROW

2026 (YTD)20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.24%0.68%5.67%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		-9.00%-15.98%-2.38%
Разные валюты инструментов

JEQP.DE торгуется в EUR, в то время как TROW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TROW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью -9.00%.

JEQP.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
3.42%
1 год
11.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TROW

1 день
0.79%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-5.00%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

T. Rowe Price Group, Inc.

Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с VDIV.DEJEQP.DE с FUSD.LJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с TROW:
TROW с BENTROW с SCHDTROW с SPYTROW с KRTROW с GLWTROW с BACTROW с DHI

Доходность на риск

JEQP.DE vs. TROW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TROW
Ранг доходности на риск TROW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.DE c TROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.DETROWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.16

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.01

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.19

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

-0.43

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.DE vs. TROW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.DE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа TROW равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.DE и TROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.DETROWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.16

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.21

0.00

Корреляция

Корреляция между JEQP.DE и TROW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.DE и TROW

Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности TROW в 5.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.60%9.22%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		5.67%4.96%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%

Просадки

Сравнение просадок JEQP.DE и TROW

Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки TROW в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и TROW.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQP.DETROWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-67.43%

+43.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-19.76%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-50.47%

+46.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-16.54%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

7.83%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.DE и TROW

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) составляет 4.70%, в то время как у T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQP.DETROWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.10%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

18.82%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

31.63%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

29.73%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

30.01%

-13.10%