Сравнение JEQP.DE с TROW
JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) is Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) is a stock. Over the past year, JEQP.DE returned 23.11% vs 17.63% for TROW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.DE и TROW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEQP.DE торгуется в EUR, в то время как TROW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TROW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.DE показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у TROW с доходностью 20.89%.
JEQP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 8.54%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TROW
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 9.14%
- 6 месяцев
- 14.77%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам JEQP.DE и TROW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.04% | 1.98% | 2.22% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 20.89% | -15.98% | 6.77% |
Correlation
The correlation between JEQP.DE and TROW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.DE vs. TROW — Ранг доходности на риск
JEQP.DE
TROW
Сравнение JEQP.DE c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEQP.DE | TROW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.93 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 2.19 | +11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEQP.DE и TROW
Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки TROW в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и TROW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.DE | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.03% | -62.66% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -19.09% | +13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -33.51% | +31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -18.58% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 8.08% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.DE и TROW
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) составляет 4.71%, в то время как у T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.DE | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 8.19% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 17.62% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 24.59% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 29.74% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 30.01% | -13.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.DE и TROW
Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности TROW в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.02% | 10.43% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.38% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.DE and TROW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.DE и TROW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор