Сравнение JEQP.DE с TROW
JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) is Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) is a stock. Over the past year, JEQP.DE returned 25.76% vs 20.86% for TROW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.DE и TROW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEQP.DE торгуется в EUR, в то время как TROW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TROW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEQP.DE показывает доходность 10.32%, а TROW немного ниже – 10.25%.
JEQP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TROW
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам JEQP.DE и TROW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.32% | 1.98% | 2.22% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 10.25% | -15.98% | 6.77% |
Correlation
The correlation between JEQP.DE and TROW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.DE vs. TROW — Ранг доходности на риск
JEQP.DE
TROW
Сравнение JEQP.DE c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEQP.DE | TROW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 1.10 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 2.59 | +13.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEQP.DE и TROW
Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки TROW в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и TROW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.DE | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.03% | -62.66% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -19.09% | +13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -39.36% | +37.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -18.47% | +12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 8.06% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.DE и TROW
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеют волатильность 4.30% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.DE | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.19% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 17.24% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 23.74% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 29.66% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 29.96% | -13.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.DE и TROW
Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности TROW в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.81% | 10.43% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.83% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.DE and TROW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.DE и TROW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор