PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.DE с TROW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQP.DE с TROW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) is Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) is a stock. Over the past year, JEQP.DE returned 23.89% vs 19.02% for TROW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JEQP.DE и TROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEQP.DE торгуется в EUR, в то время как TROW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TROW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.DE показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью 7.13%.

JEQP.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.34%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TROW

1 день
-0.11%
1 месяц
1.84%
С начала года
7.13%
6 месяцев
3.24%
1 год
19.02%
3 года*
0.48%
5 лет*
-6.29%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQP.DE и TROW

2026 (YTD)20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.94%0.68%2.17%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		7.13%-15.98%6.72%

Correlation

The correlation between JEQP.DE and TROW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

T. Rowe Price Group, Inc.

Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JGPI.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с EXSH.DEJEQP.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с TROW:
TROW с SPYTROW с BENTROW с SCHDTROW с GLWTROW с KRTROW с BACTROW с DHI

Доходность на риск

JEQP.DE vs. TROW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TROW
Ранг доходности на риск TROW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.DE c TROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.DETROWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.80

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.20

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

1.00

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

2.36

+11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.DE vs. TROW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа TROW равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.DE и TROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.DETROWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.80

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.24

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JEQP.DE и TROW

Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки TROW в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и TROW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQP.DETROWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-62.66%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-19.09%

+13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-41.08%

+40.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-18.36%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

8.08%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.DE и TROW

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) составляет 1.57%, в то время как у T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQP.DETROWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.73%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

17.40%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

23.92%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

29.67%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

29.97%

-13.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.DE и TROW

Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности TROW в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.74%9.22%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		4.82%4.96%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%

Часто задаваемые вопросы

JEQP.DE and TROW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQP.DE и TROW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор