Сравнение JEQP.DE с FUSD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L).
JEQP.DE и FUSD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. FUSD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income Index NR. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JEQP.DE и FUSD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEQP.DE и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -1.24% | 0.68% | 5.67% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | -0.74% | 2.63% | 1.41% |
Разные валюты инструментов
JEQP.DE торгуется в EUR, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у FUSD.L с доходностью -0.74%.
JEQP.DE
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUSD.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEQP.DE и FUSD.L
JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FUSD.L в 0.25%.
Доходность на риск
JEQP.DE vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
JEQP.DE
FUSD.L
Сравнение JEQP.DE c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.DE | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.62 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.06 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.DE | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.78 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между JEQP.DE и FUSD.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.DE и FUSD.L
Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности FUSD.L в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.60% | 9.22% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.49% | 1.47% | 1.85% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.25% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.DE и FUSD.L
Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и FUSD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEQP.DE | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -35.82% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -11.72% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -5.47% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -4.06% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.98% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.DE и FUSD.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEQP.DE | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.22% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 7.87% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 15.47% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.68% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.54% | -1.63% |