PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0E.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0E.DE с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 13.92%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции IS0E.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.72% соответственно.

IS0E.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
7.39%
1 год
60.26%
3 года*
38.14%
5 лет*
19.77%
10 лет*
13.92%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-0.06%129.59%18.76%6.29%-3.80%-3.04%13.47%44.05%-4.38%-6.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between IS0E.DE and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с 4GLD.DEIS0E.DE с G2XJ.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IS0E.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0E.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.24

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-0.22

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.97

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.32

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

-0.66

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0E.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0E.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0E.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0E.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.24

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.49

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и BRK-B

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0E.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.63%

-45.91%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-11.04%

-16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-20.62%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-22.31%

-15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-28.74%

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.93%

-17.01%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.74%

-9.73%

-24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

5.31%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и BRK-B

iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0E.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

3.71%

+9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

11.20%

+22.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.58%

14.94%

+32.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

17.37%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

20.09%

+12.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и BRK-B

Ни IS0E.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0E.DE and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор