PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS0E.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции IS0E.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.71% против 13.07% соответственно.


IS0E.DE

1 день
1.18%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-11.68%
1 год
51.42%
3 года*
36.68%
5 лет*
19.61%
10 лет*
11.71%

BRK-B

1 день
-1.48%
1 месяц
3.21%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.89%
3 года*
11.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF
-9.85%129.59%18.76%6.25%-3.74%-3.07%13.51%44.07%-4.43%-6.02%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.30%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between IS0E.DE and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Producers UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IS0E.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IS0E.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.26

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

0.59

+3.50

IS0E.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0E.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0E.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и BRK-B

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IS0E.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-45.91%

-36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-11.04%

-21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.80%

-20.62%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

-22.31%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-28.74%

-16.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.49%

-13.57%

-16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.02%

-9.76%

-44.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.54%

4.92%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и BRK-B

iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IS0E.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

4.30%

+12.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.16%

11.32%

+24.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.82%

15.23%

+28.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

17.39%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

20.09%

+12.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и BRK-B

Ни IS0E.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IS0E.DE and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор