Сравнение IS0E.DE с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

IS0E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF	9.50%	129.59%	18.76%	6.29%	-3.80%	-3.04%	13.47%	44.05%	-4.38%	-6.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.31%	-2.27%	35.48%	12.00%	9.71%	38.60%	-6.07%	13.44%	7.84%	6.68%

Разные валюты инструментов

IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции IS0E.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.69% против 12.65% соответственно.

IS0E.DE

1 день: -14.52%

1 месяц: -10.68%

С начала года: 9.50%

6 месяцев: 28.72%

1 год: 95.42%

3 года*: 41.45%

5 лет*: 24.97%

10 лет*: 17.69%

BRK-B

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.21%

С начала года: -3.34%

6 месяцев: -2.25%

1 год: -16.70%

3 года*: 13.26%

5 лет*: 13.54%

10 лет*: 12.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Gold Producers UCITS ETF

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IS0E.DE:

IS0E.DE с G2X.DE IS0E.DE с GDX IS0E.DE с IUSQ.DE IS0E.DE с GLD IS0E.DE с GOLD IS0E.DE с SPY IS0E.DE с G2XJ.DE

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

IS0E.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS0E.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IS0E.DE	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	-0.85	+2.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.20	-1.07	+3.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	0.86	+0.49
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.55	-0.79	+4.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.50	-1.12	+13.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0E.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0E.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0E.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IS0E.DE	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	-0.85	+2.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.78	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.63	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.51	-0.31

Корреляция

Корреляция между IS0E.DE и BRK-B составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и BRK-B

Ни IS0E.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и BRK-B

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	IS0E.DE	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.63%	-53.86%	-17.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.26%	-14.95%	-12.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.03%	-26.58%	-11.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.62%	-29.57%	-16.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.56%	-11.57%	-3.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.92%	-11.07%	-22.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.75%	8.75%	-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и BRK-B

iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 30.58% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IS0E.DE	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	30.58%	4.28%	+26.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	49.03%	11.68%	+37.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.21%	19.78%	+34.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.16%	17.44%	+17.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.59%	20.14%	+13.45%

Сравнение IS0E.DE с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и BRK-B

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IS0E.DE

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IS0E.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

IS0E.DE

BRK-B

Сравнение IS0E.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IS0E.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)