Сравнение IS0E.DE с BRK-B
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 9.88%/yr vs 12.40%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -16.33%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции IS0E.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.40% соответственно.
IS0E.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -19.36%
- 6 месяцев
- -24.61%
- С начала года
- -16.33%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 30.99%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 9.88%
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -16.33% | 129.59% | 18.76% | 6.25% | -3.74% | -3.07% | 13.51% | 44.07% | -4.43% | -6.02% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
BRK-B
Сравнение IS0E.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0E.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.47 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 1.04 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и BRK-B
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -45.91% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -11.04% | -24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | -20.62% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -22.31% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -28.74% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.48% | -13.57% | -21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.92% | -9.80% | -44.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 4.91% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и BRK-B
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 4.70% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 11.88% | +24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 15.40% | +29.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.10% | 17.40% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 20.11% | +12.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и BRK-B
Ни IS0E.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор