Сравнение IS0E.DE с GOLD
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и GOLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как GOLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 22.76%.
IS0E.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 60.26%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 13.92%
GOLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 22.76%
- 6 месяцев
- 34.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -0.06% | 9.71% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 19.65% | 13.14% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and GOLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. GOLD — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
GOLD
Сравнение IS0E.DE c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0E.DE | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0E.DE | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.64 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и GOLD
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки GOLD в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.63% | -38.24% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.93% | -33.90% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.74% | -16.56% | -17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 56.23% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 56.23% | -22.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 56.23% | -23.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и GOLD
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 1.01% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and GOLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор