PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0E.DE с GOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0E.DE с GOLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Gold.com, Inc (GOLD).

IS0E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Gold.com, Inc (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и GOLD

2026 (YTD)2025
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		9.50%9.71%
GOLD
Gold.com, Inc		23.82%13.14%
Разные валюты инструментов

IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как GOLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 23.82%.

IS0E.DE

1 день
-14.52%
1 месяц
-10.68%
С начала года
9.50%
6 месяцев
28.72%
1 год
95.42%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.97%
10 лет*
17.69%

GOLD

1 день
-0.85%
1 месяц
-26.32%
С начала года
23.82%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

Gold.com, Inc

Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SPYIS0E.DE с BRK-BIS0E.DE с G2XJ.DE
Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEM

Доходность на риск

IS0E.DE vs. GOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Gold.com, Inc (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0E.DEGOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0E.DE vs. GOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0E.DEGOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.91

-2.71

Корреляция

Корреляция между IS0E.DE и GOLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и GOLD

IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		0.00%
GOLD
Gold.com, Inc		0.48%

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и GOLD

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки GOLD в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и GOLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0E.DEGOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.63%

-40.58%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-35.44%

+19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-9.88%

-24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и GOLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0E.DEGOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.21%

61.71%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.16%

61.71%

-26.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

61.71%

-28.12%