Сравнение IS0E.DE с GOLD
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и GOLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как GOLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -16.33%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 16.52%.
IS0E.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -19.36%
- 6 месяцев
- -24.61%
- С начала года
- -16.33%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 30.99%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 9.88%
GOLD
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -9.81%
- 6 месяцев
- -6.52%
- С начала года
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -16.33% | 5.38% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 16.52% | 11.83% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and GOLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. GOLD — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IS0E.DE c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0E.DE | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и GOLD
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки GOLD в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -38.24% | -43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.48% | -37.26% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.92% | -19.24% | -34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 53.64% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.10% | 53.64% | -20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 53.64% | -21.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и GOLD
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 1.04% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and GOLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор