PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFYA с JMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFYA с JMST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, YFYA returned 4.84% vs 3.00% for JMST. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.18%/yr for JMST.

Доходность

Сравнение доходности YFYA и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 1.03%.

YFYA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMST

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.00%
3 года*
3.39%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFYA и JMST

2026 (YTD)2025
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		1.93%2.88%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		1.03%2.96%

Correlation

The correlation between YFYA and JMST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов YFYA и JMST

Секторы
YFYA
JMST

Технологии

36.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
0.9%

Здравоохранение

9.2%
0.5%

Промышленность

8.4%
0.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
0.4%

Финансовые услуги

5.1%
4.9%

Коммунальные услуги

3.7%
0.2%

Энергетика

1.9%
0.7%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Сырьевые материалы

1.4%
0.5%

Технологии

YFYA
36.9%
JMST
2.4%

Потребительский циклический сектор

YFYA
12.2%
JMST
1.3%

Коммуникационные услуги

YFYA
11.1%
JMST
0.9%

Здравоохранение

YFYA
9.2%
JMST
0.5%

Промышленность

YFYA
8.4%
JMST
0.7%

Потребительский защитный сектор

YFYA
8.3%
JMST
0.4%

Финансовые услуги

YFYA
5.1%
JMST
4.9%

Коммунальные услуги

YFYA
3.7%
JMST
0.2%

Энергетика

YFYA
1.9%
JMST
0.7%

Недвижимость

YFYA
1.9%
JMST
0.6%

Сырьевые материалы

YFYA
1.4%
JMST
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yields for You Income Strategy A ETF

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с YFYA:
YFYA с RSMVYFYA с TRSYYFYA с GLCRYFYA с WXETYFYA с CXRNYFYA с TUSBYFYA с XXRP
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU

Доходность на риск

YFYA vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFYA c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFYAJMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
5.14

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
8.53

-6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.58

-1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

11.82

-8.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

64.87

-51.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFYA vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFYA на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 5.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFYA и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFYAJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

5.14

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.90

-0.89

Просадки

Сравнение просадок YFYA и JMST

Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, примерно равная максимальной просадке JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и JMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFYAJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.29%

-2.41%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-0.25%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.12%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.05%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности YFYA и JMST

Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что YFYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFYAJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.17%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

0.41%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

0.59%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

0.83%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

1.14%

+2.46%

Сравнение комиссий YFYA и JMST

YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFYA и JMST

Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности JMST в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		5.16%3.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YFYA and JMST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFYA has higher volatility (1.23%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs JMST's -2.41%.

On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs 3.00% for JMST. On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.65% for JMST.

They also come from different issuers: Teucrium and JPMorgan. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.18% for JMST.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFYA и JMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор