Сравнение YFSIX с PDIAX
YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) and PDIAX (Virtus KAR Equity Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, YFSIX returned 8.25%/yr vs 8.04%/yr for PDIAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YFSIX charges 0.95%/yr vs 1.20%/yr for PDIAX.
Доходность
Сравнение доходности YFSIX и PDIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFSIX показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у PDIAX с доходностью 13.20%.
YFSIX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 22.44%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
PDIAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам YFSIX и PDIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 22.44% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 13.20% | 13.45% | 9.10% | 1.08% | -2.58% | 17.04% | 14.51% | 28.11% | -12.69% | 20.14% |
Correlation
The correlation between YFSIX and PDIAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between YFSIX and PDIAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFSIX vs. PDIAX — Ранг доходности на риск
YFSIX
PDIAX
Сравнение YFSIX c PDIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFSIX | PDIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.46 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 14.71 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFSIX и PDIAX
Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PDIAX в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и PDIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFSIX | PDIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -53.27% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -6.22% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -12.04% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -16.21% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | 0.00% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -8.36% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 1.46% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFSIX и PDIAX
AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFSIX | PDIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 3.01% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.43% | 7.44% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 9.51% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 12.98% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.92% | -0.62% |
Сравнение комиссий YFSIX и PDIAX
YFSIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PDIAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFSIX и PDIAX
YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 6.59% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YFSIX and PDIAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSIX has higher volatility (6.69%) compared to PDIAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, YFSIX dropped -35.10% vs PDIAX's -53.27%.
PDIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFSIX и PDIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор