Сравнение MEQFX с MGFIX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and MGFIX (AMG GW&K ESG Bond Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MGFIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 11.13%/yr vs 1.17%/yr for MGFIX. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.68%/yr for MGFIX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и MGFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у MGFIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции MGFIX по среднегодовой доходности: 11.13% против 1.17% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.37%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 6.21%
MGFIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 1.17%
- Всё время*
- 4.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MEQFX и MGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 3.11% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | 0.12% | 7.26% | 1.50% | 6.69% | -13.17% | -9.68% | 7.34% | 11.11% | -1.82% | 6.78% |
Correlation
The correlation between MEQFX and MGFIX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 1992 г. | 0.07 |
Over the past year, MEQFX and MGFIX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. MGFIX — Ранг доходности на риск
MEQFX
MGFIX
Сравнение MEQFX c MGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | MGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.86 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 2.20 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и MGFIX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки MGFIX в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и MGFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | MGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -25.03% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -2.93% | -14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -5.49% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -19.66% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -25.03% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -8.79% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -4.82% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 1.14% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и MGFIX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | MGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 1.12% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 2.95% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 3.63% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 5.79% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 5.26% | +14.36% |
Сравнение комиссий MEQFX и MGFIX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MGFIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и MGFIX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | 4.16% | 3.85% | 3.56% | 2.94% | 2.41% | 2.21% | 3.38% | 4.20% | 3.89% | 3.81% | 4.96% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and MGFIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (4.11%) compared to MGFIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs MGFIX's -25.03%.
MGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и MGFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор