PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с ARTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YFSIX с ARTNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX).

YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г.. ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и ARTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YFSIX и ARTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%17.20%
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		-4.39%28.66%17.09%26.12%-18.16%15.36%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у ARTNX с доходностью -4.39%.

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—

ARTNX

1 день
0.60%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.28%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

Artisan Select Equity Fund

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX
Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с ARTGXARTNX с ARTFXARTNX с ARTMXARTNX с TANDXARTNX с ARTYXARTNX с ARTIX

Сравнение комиссий YFSIX и ARTNX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARTNX в 1.26%.

ARTNX
Artisan Select Equity Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

YFSIX vs. ARTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c ARTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXARTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.07

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.57

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

4.90

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. ARTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTNX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и ARTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXARTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Корреляция

Корреляция между YFSIX и ARTNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и ARTNX

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

TTM202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		3.24%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и ARTNX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки ARTNX в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и ARTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

YFSIXARTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-32.00%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-10.14%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-27.75%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-9.36%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.84%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.88%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и ARTNX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Artisan Select Equity Fund (ARTNX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YFSIXARTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

4.16%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

9.18%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

15.92%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.77%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

20.40%

-4.20%