PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNX с ARTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTNX с ARTMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX).

ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTNX и ARTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTNX и ARTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		-4.39%28.66%17.09%26.12%-18.16%15.36%20.60%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		-9.72%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%49.87%

Доходность по периодам

С начала года, ARTNX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью -9.72%.

ARTNX

1 день
0.60%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.28%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

ARTMX

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.94%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-9.98%
1 год
12.05%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.49%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Select Equity Fund

Artisan Mid Cap Fund

Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с ARTGXARTNX с ARTFXARTNX с TANDXARTNX с YFSIXARTNX с ARTYXARTNX с DHAMX
Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с JENSXARTMX с POSKXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с SPY

Сравнение комиссий ARTNX и ARTMX

ARTNX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ARTMX в 1.18%.

ARTNX
Artisan Select Equity Fund
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund

Доходность на риск

ARTNX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTNXARTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.55

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.91

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.64

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

2.40

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTNX vs. ARTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ARTMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNX и ARTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTNXARTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.55

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между ARTNX и ARTMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNX и ARTMX

Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности ARTMX в 21.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		3.24%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		21.42%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%

Просадки

Сравнение просадок ARTNX и ARTMX

Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и ARTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTNXARTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-57.80%

+25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-13.32%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-43.73%

+15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-16.81%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-12.03%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.65%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNX и ARTMX

Текущая волатильность для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) составляет 4.16%, в то время как у Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ARTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTNXARTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.65%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

12.72%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

21.26%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

24.06%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

22.42%

-2.02%