Сравнение ARTNX с ARTYX
ARTNX (Artisan Select Equity Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - ARTNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 5 years, ARTNX returned 12.33%/yr vs -1.52%/yr for ARTYX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTNX charges 1.26%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности ARTNX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTNX показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью 0.13%.
ARTNX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
ARTYX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам ARTNX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNX Artisan Select Equity Fund | 14.26% | 28.66% | 17.09% | 26.12% | -18.16% | 15.36% | 20.60% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.13% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 72.73% |
Correlation
The correlation between ARTNX and ARTYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between ARTNX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
ARTNX
ARTYX
Сравнение ARTNX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTNX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.96 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.21 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | -0.44 | +12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTNX и ARTYX
Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTNX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.00% | -59.61% | +27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -29.14% | +19.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -29.14% | +17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -55.21% | +27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -19.51% | +18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -18.56% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 13.93% | -11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNX и ARTYX
Текущая волатильность для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) составляет 3.33%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ARTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTNX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.74% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 15.69% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 18.51% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 27.36% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 24.32% | -4.18% |
Сравнение комиссий ARTNX и ARTYX
ARTNX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNX и ARTYX
Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNX Artisan Select Equity Fund | 2.71% | 3.10% | 2.52% | 0.47% | 1.35% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
ARTNX and ARTYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (5.74%) compared to ARTNX (3.33%). In terms of maximum drawdown, ARTNX dropped -32.00% vs ARTYX's -59.61%.
ARTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTNX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор