PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNX с VEIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTNX с VEIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).

ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTNX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTNX и VEIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		-2.66%28.66%17.09%26.12%-18.16%15.36%20.60%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		1.50%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, ARTNX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 1.50%.

ARTNX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
5.12%
1 год
18.01%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

VEIRX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.80%
1 год
16.06%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Select Equity Fund

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с ARTGXARTNX с ARTYXARTNX с TANDXARTNX с ARTMXARTNX с YFSIXARTNX с ARTFXARTNX с ARTIX
Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWIAXVEIRX с VWENXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX

Сравнение комиссий ARTNX и VEIRX

ARTNX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.

ARTNX
Artisan Select Equity Fund
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ARTNX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTNXVEIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.53

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.54

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

6.76

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTNX vs. VEIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTNXVEIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между ARTNX и VEIRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNX и VEIRX

Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности VEIRX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		3.18%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		10.94%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%

Просадки

Сравнение просадок ARTNX и VEIRX

Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и VEIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTNXVEIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-54.02%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.96%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-15.12%

-12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-5.33%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.54%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.49%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNX и VEIRX

Artisan Select Equity Fund (ARTNX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ARTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTNXVEIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.67%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

7.86%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

15.05%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

13.92%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

16.30%

+4.11%