PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNX с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTNX с ARTIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARTNX (Artisan Select Equity Fund) and ARTIX (Artisan International Fund) are both mutual funds - ARTNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Artisan, while ARTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan. Over the past 5 years, ARTNX returned 11.62%/yr vs 10.37%/yr for ARTIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTNX charges 1.26%/yr vs 1.19%/yr for ARTIX.

Доходность

Сравнение доходности ARTNX и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTNX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 15.74%.

ARTNX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.90%
1 год
30.66%
3 года*
22.42%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—

ARTIX

1 день
0.93%
1 месяц
0.58%
С начала года
15.74%
6 месяцев
15.78%
1 год
25.65%
3 года*
22.90%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTNX и ARTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		11.07%28.66%17.09%26.12%-18.16%15.36%20.60%
ARTIX
Artisan International Fund		15.74%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%4.90%

Correlation

The correlation between ARTNX and ARTIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.71

The correlation between ARTNX and ARTIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Select Equity Fund

Artisan International Fund

Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с TANDXARTNX с ARTFXARTNX с ARTMXARTNX с ARTGXARTNX с ARTYXARTNX с YFSIX
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с SPDWARTIX с VYMIARTIX с FSPSX

Доходность на риск

ARTNX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTNXARTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.77

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.55

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.72

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

8.91

+3.57

ARTNX vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа ARTIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTNX и ARTIX

Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и ARTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTNXARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-61.18%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.78%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-13.39%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-33.88%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.38%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-16.08%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.98%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNX и ARTIX

Текущая волатильность для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) составляет 3.82%, в то время как у Artisan International Fund (ARTIX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ARTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTNXARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.99%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.64%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

15.12%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.96%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

16.31%

+3.90%

Сравнение комиссий ARTNX и ARTIX

ARTNX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ARTIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNX и ARTIX

Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ARTIX в 19.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		19.46%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		2.79%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTNX and ARTIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTIX has higher volatility (4.99%) compared to ARTNX (3.82%). In terms of maximum drawdown, ARTNX dropped -32.00% vs ARTIX's -61.18%.

ARTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTNX и ARTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор