Сравнение ARTNX с ARTGX
ARTNX (Artisan Select Equity Fund) and ARTGX (Artisan Global Value Fund) are both mutual funds - ARTNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Artisan, while ARTGX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 5 years, ARTNX returned 11.62%/yr vs 12.25%/yr for ARTGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ARTNX charges 1.26%/yr vs 1.25%/yr for ARTGX.
Доходность
Сравнение доходности ARTNX и ARTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTNX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у ARTGX с доходностью 9.05%.
ARTNX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- —
ARTGX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам ARTNX и ARTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNX Artisan Select Equity Fund | 11.07% | 28.66% | 17.09% | 26.12% | -18.16% | 15.36% | 20.60% |
ARTGX Artisan Global Value Fund | 9.05% | 34.03% | 10.66% | 26.57% | -13.56% | 15.60% | 5.33% |
Correlation
The correlation between ARTNX and ARTGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between ARTNX and ARTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNX vs. ARTGX — Ранг доходности на риск
ARTNX
ARTGX
Сравнение ARTNX c ARTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTNX | ARTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.76 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 11.67 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTNX и ARTGX
Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и ARTGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTNX | ARTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.00% | -49.92% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.18% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -10.70% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -26.74% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.09% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -6.53% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.40% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNX и ARTGX
Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX) имеют волатильность 3.82% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTNX | ARTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.91% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.75% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 11.98% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 14.54% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 17.30% | +2.91% |
Сравнение комиссий ARTNX и ARTGX
ARTNX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ARTGX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNX и ARTGX
Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ARTGX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | 4.20% | 4.58% | 5.38% | 2.87% | 3.68% | 9.38% | 0.05% | 1.29% | 6.35% | 2.01% | 2.66% | 5.95% |
ARTNX Artisan Select Equity Fund | 2.79% | 3.10% | 2.52% | 0.47% | 1.35% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ARTNX and ARTGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARTGX has higher volatility (3.91%) compared to ARTNX (3.82%). In terms of maximum drawdown, ARTNX dropped -32.00% vs ARTGX's -49.92%.
ARTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTNX и ARTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор