PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNX с ARTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTNX с ARTGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX).

ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTNX и ARTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTNX и ARTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		-4.39%28.66%17.09%26.12%-18.16%15.36%20.60%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-4.90%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, ARTNX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у ARTGX с доходностью -4.90%.

ARTNX

1 день
0.60%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.28%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

ARTGX

1 день
0.60%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
1.95%
1 год
16.95%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Select Equity Fund

Artisan Global Value Fund

Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с YFSIXARTNX с ARTFXARTNX с ARTMXARTNX с TANDXARTNX с ARTYXARTNX с DHAMX
Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX

Сравнение комиссий ARTNX и ARTGX

ARTNX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ARTGX в 1.25%.

ARTNX
Artisan Select Equity Fund
ARTGX
Artisan Global Value Fund

Доходность на риск

ARTNX vs. ARTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNX c ARTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTNXARTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.73

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.49

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.94

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTNX vs. ARTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTGX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNX и ARTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTNXARTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Корреляция

Корреляция между ARTNX и ARTGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNX и ARTGX

Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности ARTGX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		3.24%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.82%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%

Просадки

Сравнение просадок ARTNX и ARTGX

Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и ARTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTNXARTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-49.92%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.18%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-26.74%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-9.64%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.60%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.54%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNX и ARTGX

Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX) имеют волатильность 4.16% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTNXARTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.26%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.25%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

13.78%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

14.38%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

17.25%

+3.15%