PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIFX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIFX с WBREOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIFX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIFX и WBREOX

2026 (YTD)2025
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		-3.37%22.28%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, AFIFX показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

AFIFX

1 день
2.95%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.08%
1 год
23.16%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.18%

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class F-1

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с TANDXAFIFX с SVPFXAFIFX с FGJEXAFIFX с DHAMXAFIFX с YFSIXAFIFX с POGSXAFIFX с PAGDX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с IGIAXWBREOX с AIGOXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIX

Сравнение комиссий AFIFX и WBREOX

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

AFIFX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIFX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFXWBREOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.03

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.67

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.47

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

1.79

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIFX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между AFIFX и WBREOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIFX и WBREOX

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		8.79%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFIFX и WBREOX

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-19.07%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.12%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-6.23%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-2.87%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.98%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIFX и WBREOX

American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.34%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.66%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

20.07%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

19.52%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.52%

-1.85%