Сравнение YETI с RPRX
YETI (YETI Holdings, Inc.) and RPRX (Royalty Pharma plc) are both stocks. YETI operates in Leisure (Consumer Cyclical), while RPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, YETI returned -12.84%/yr vs 6.05%/yr for RPRX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YETI и RPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETI показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у RPRX с доходностью 43.35%.
YETI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 51.00%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- -12.84%
- 10 лет*
- —
RPRX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 43.35%
- 6 месяцев
- 43.24%
- 1 год
- 65.89%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETI и RPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YETI YETI Holdings, Inc. | 7.92% | 14.70% | -25.63% | 25.34% | -50.13% | 20.97% | 84.56% |
RPRX Royalty Pharma plc | 43.35% | 55.29% | -6.36% | -27.08% | 0.99% | -19.09% | 13.33% |
Correlation
The correlation between YETI and RPRX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
YETI:
$1.98
RPRX:
$1.97
YETI:
24.03
RPRX:
27.87
YETI:
2.68
RPRX:
0.03
YETI:
2.01
RPRX:
9.45
YETI:
$1.90B
RPRX:
$2.44B
YETI:
$1.08B
RPRX:
$1.81B
YETI:
$245.40M
RPRX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETI vs. RPRX — Ранг доходности на риск
YETI
RPRX
Сравнение YETI c RPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YETI Holdings, Inc. (YETI) и Royalty Pharma plc (RPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETI | RPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 8.97 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 22.53 | -18.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETI | RPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.03 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.25 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок YETI и RPRX
Максимальная просадка YETI за все время составила -74.99%, что больше максимальной просадки RPRX в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETI и RPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETI | RPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.99% | -49.68% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -7.38% | -22.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.74% | -22.84% | -26.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.99% | -43.44% | -31.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.75% | -1.81% | -53.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.46% | -26.39% | -14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 2.93% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETI и RPRX
YETI Holdings, Inc. (YETI) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Royalty Pharma plc (RPRX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что YETI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETI | RPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 6.44% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.47% | 14.13% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.03% | 21.92% | +20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.49% | 23.86% | +24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.20% | 26.86% | +26.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETI и RPRX
YETI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 1.66% | 2.28% | 3.29% | 2.85% | 1.92% | 1.71% | 0.60% |
YETI YETI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YETI и RPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YETI Holdings, Inc. и Royalty Pharma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YETI и RPRX
YETI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.21M при выручке в 380.41M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
RPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
YETI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.44M при выручке в 380.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
RPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила об операционной прибыли в 563.00M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 89.2%.
YETI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85M при выручке в 380.41M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
RPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 46.8%.
Часто задаваемые вопросы
YETI and RPRX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETI has higher volatility (12.84%) compared to RPRX (6.44%). In terms of maximum drawdown, YETI dropped -74.99% vs RPRX's -49.68%.
RPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETI и RPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор