Сравнение YETH с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
YETH и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YETH и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YETH и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -22.85% | -32.10% | 24.84% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
YETH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -22.85%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YETH и TSMY
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
YETH vs. TSMY — Ранг доходности на риск
YETH
TSMY
Сравнение YETH c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 2.59 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 3.10 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 5.34 | -5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 18.33 | -18.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.59 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.16 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между YETH и TSMY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и TSMY
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.49%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.49% | 109.12% | 20.52% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок YETH и TSMY
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YETH | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -31.15% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -15.50% | -40.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.86% | -9.44% | -43.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -5.82% | -22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 4.52% | +21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и TSMY
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 11.45%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YETH | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 12.27% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.85% | 23.03% | +22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.69% | 31.08% | +28.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.06% | 33.38% | +23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 33.38% | +23.68% |