Сравнение YETH с OMAH
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs 12.34% for OMAH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YETH и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -10.55% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 6.74% |
Correlation
The correlation between YETH and OMAH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. OMAH — Ранг доходности на риск
YETH
OMAH
Сравнение YETH c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.12 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.16 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.54 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.74 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и OMAH
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -11.83% | -49.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -3.00% | -52.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -2.12% | -57.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -1.26% | -29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 1.22% | +29.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и OMAH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 1.99% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 5.50% | +32.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 8.06% | +48.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 13.20% | +42.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 13.20% | +42.17% |
Сравнение комиссий YETH и OMAH
И YETH, и OMAH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и OMAH
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and OMAH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (9.35%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 12.34% vs -31.39% for YETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 12.34% return vs -31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH and OMAH have the same expense ratio: 0.95% per year.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 15.36% for OMAH.
They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор