Сравнение YETH с HYTI
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -35.64% vs 5.99% for HYTI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности YETH и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.63%.
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -40.58% | -21.51% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.63% | 7.01% |
Correlation
The correlation between YETH and HYTI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. HYTI — Ранг доходности на риск
YETH
HYTI
Сравнение YETH c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.53 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 10.63 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и HYTI
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -4.47% | -59.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -2.38% | -56.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -0.42% | -63.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -0.45% | -31.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 0.56% | +33.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и HYTI
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 1.04% | +16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.81% | 3.11% | +36.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.89% | 3.87% | +54.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.78% | 5.16% | +50.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 5.16% | +50.62% |
Сравнение комиссий YETH и HYTI
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и HYTI
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что больше доходности HYTI в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and HYTI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (18.00%) compared to HYTI (1.04%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 5.99% vs -35.64% for YETH. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 5.99% return vs -35.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 10.42% for HYTI.
They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор