Сравнение YETH с ETHD
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. YETH charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности YETH и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -66.12% |
Correlation
The correlation between YETH and ETHD is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.92 |
The correlation between YETH and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. ETHD — Ранг доходности на риск
YETH
ETHD
Сравнение YETH c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.17 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.27 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и ETHD
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -95.59% | +31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -60.45% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -89.82% | +32.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -67.04% | +34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 38.15% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и ETHD
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 10.28%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 29.48% | -19.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 94.34% | -54.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 136.33% | -78.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 141.48% | -86.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 141.48% | -86.23% |
Сравнение комиссий YETH и ETHD
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и ETHD
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and ETHD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to YETH (10.28%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -37.48% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 5.71% for ETHD.
YETH is categorized as Derivative Income, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор