Сравнение YETH с ETHD
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. YETH charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности YETH и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 24.84% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -65.74% |
Correlation
The correlation between YETH and ETHD is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.92 |
The correlation between YETH and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. ETHD — Ранг доходности на риск
YETH
ETHD
Сравнение YETH c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.49 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.62 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.34 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и ETHD
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -95.59% | +33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -83.63% | +28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -86.85% | +27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -66.06% | +35.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 66.08% | -34.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и ETHD
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 9.35%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 18.57% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 90.60% | -52.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 136.04% | -79.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 142.06% | -86.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 142.06% | -86.69% |
Сравнение комиссий YETH и ETHD
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и ETHD
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and ETHD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to YETH (9.35%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, YETH leads with -31.39% vs -40.70% for ETHD. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -31.39% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 10.40% for ETHD.
YETH is categorized as Derivative Income, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор