PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с ETHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YETH с ETHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -35.64% vs -36.09% for ETHD. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. YETH charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.

Доходность

Сравнение доходности YETH и ETHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 98.16%.

YETH

1 день
-1.27%
1 месяц
-22.14%
С начала года
-40.58%
6 месяцев
-39.82%
1 год
-35.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHD

1 день
3.15%
1 месяц
57.64%
С начала года
98.16%
6 месяцев
93.66%
1 год
-36.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETH и ETHD

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-40.58%-32.10%26.02%
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		98.16%-72.49%-66.12%

Correlation

The correlation between YETH and ETHD is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.92

The correlation between YETH and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

ProShares UltraShort Ether ETF

Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI
Часто сравнивают с ETHD:
ETHD с ETHTETHD с ETHAETHD с BTCZETHD с SETHETHD с EHYETHD с SOEZETHD с BTRN

Доходность на риск

YETH vs. ETHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETHD
Ранг доходности на риск ETHD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c ETHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YETHETHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.26

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.52

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.44

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-0.56

-0.49

YETH vs. ETHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ETHD равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и ETHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YETH и ETHD

Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и ETHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETHETHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-95.59%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.73%

-82.01%

+23.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.70%

-84.52%

+20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.87%

-66.48%

+34.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

64.02%

-30.31%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и ETHD

Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 18.00%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.60%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETHETHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.00%

39.60%

-21.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.81%

92.56%

-52.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.89%

137.24%

-79.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.78%

142.43%

-86.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.78%

142.43%

-86.65%

Сравнение комиссий YETH и ETHD

YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и ETHD

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что больше доходности ETHD в 8.83%

ПозицияTTM20252024
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		8.83%156.62%19.15%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		169.16%109.12%20.52%

Часто задаваемые вопросы

YETH and ETHD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHD has higher volatility (39.60%) compared to YETH (18.00%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs ETHD's -95.59%.

On 1-year performance, YETH leads with -35.64% vs -36.09% for ETHD. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 18.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YETH has performed better with a -35.64% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.

YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 8.83% for ETHD.

YETH is categorized as Derivative Income, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 1.01% for ETHD.

ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETH и ETHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор