Сравнение YETH с DRAM
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности YETH и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 41.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -12.94% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 136.67% |
Correlation
The correlation between YETH and DRAM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. DRAM — Ранг доходности на риск
YETH
DRAM
Сравнение YETH c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 207.21 | -207.73 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и DRAM
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -10.46% | -51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -5.75% | -53.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -1.74% | -29.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 75.61% | -18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 75.61% | -20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 75.61% | -20.24% |
Сравнение комиссий YETH и DRAM
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и DRAM
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and DRAM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 0.00% for DRAM.
YETH is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для YETH и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор