Сравнение YETH с DRAM
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности YETH и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 9.95%
- 1 месяц
- 27.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -22.98% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 184.78% |
Correlation
The correlation between YETH and DRAM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. DRAM — Ранг доходности на риск
YETH
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YETH c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и DRAM
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -19.97% | -44.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -4.74% | -58.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -3.30% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.89% | 93.13% | -35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.78% | 93.13% | -37.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 93.13% | -37.35% |
Сравнение комиссий YETH и DRAM
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и DRAM
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and DRAM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 0.00% for DRAM.
YETH is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для YETH и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор