Сравнение YETH с COIW
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -36.92% vs -44.75% for COIW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for COIW.
Доходность
Сравнение доходности YETH и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YETH показывает доходность -37.52%, а COIW немного выше – -36.40%.
YETH
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -24.03%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -37.21%
- 1 год
- -36.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -25.36%
- С начала года
- -36.40%
- 6 месяцев
- -48.23%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -37.52% | -22.87% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.40% | -25.92% |
Correlation
The correlation between YETH and COIW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between YETH and COIW has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. COIW — Ранг доходности на риск
YETH
COIW
Сравнение YETH c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.60 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.93 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и COIW
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -74.55% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -74.55% | +15.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.83% | -71.20% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.34% | -38.75% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.28% | 48.19% | -15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и COIW
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 17.41%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 23.43% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.17% | 63.09% | -22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.24% | 85.53% | -27.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.97% | 90.82% | -34.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.97% | 90.82% | -34.85% |
Сравнение комиссий YETH и COIW
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии COIW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и COIW
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 155.55%, что меньше доходности COIW в 236.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 236.52% | 120.37% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 155.55% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and COIW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.43%) compared to YETH (17.41%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs COIW's -74.55%.
On 1-year performance, YETH leads with -36.92% vs -44.75% for COIW. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 17.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -36.92% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 155.55% for YETH.
Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.99% for COIW.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор