Сравнение YETH с CHAT
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs 133.72% for CHAT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности YETH и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 70.00%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 21.73%
- С начала года
- 70.00%
- 6 месяцев
- 67.89%
- 1 год
- 133.72%
- 3 года*
- 54.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 24.84% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 70.00% | 49.85% | 20.56% |
Correlation
The correlation between YETH and CHAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between YETH and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. CHAT — Ранг доходности на риск
YETH
CHAT
Сравнение YETH c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.61 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 8.26 | -8.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 24.36 | -25.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 4.37 | -4.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.93 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и CHAT
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -31.34% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -16.28% | -39.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -3.11% | -56.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -5.35% | -25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 5.51% | +25.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и CHAT
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 9.35%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 12.18% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 24.80% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 30.81% | +26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 29.92% | +25.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 29.92% | +25.45% |
Сравнение комиссий YETH и CHAT
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и CHAT
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности CHAT в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.68% | 2.85% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and CHAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (12.18%) compared to YETH (9.35%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 133.72% vs -31.39% for YETH. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 133.72% return vs -31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 1.68% for CHAT.
YETH is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор