PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YETH с CHAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -35.64% vs 110.84% for CHAT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности YETH и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 65.84%.

YETH

1 день
-1.27%
1 месяц
-22.14%
С начала года
-40.58%
6 месяцев
-39.82%
1 год
-35.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
2.11%
1 месяц
3.82%
С начала года
65.84%
6 месяцев
64.65%
1 год
110.84%
3 года*
53.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETH и CHAT

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-40.58%-32.10%26.02%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		65.84%49.85%19.74%

Correlation

The correlation between YETH and CHAT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.51

The correlation between YETH and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

YETH vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YETHCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
3.20

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.44

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.48

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

6.85

-7.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

18.87

-19.93

YETH vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YETH и CHAT

Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETHCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-31.34%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.73%

-16.28%

-42.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.70%

-6.04%

-57.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.87%

-5.39%

-26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

5.89%

+27.82%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и CHAT

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеют волатильность 18.00% и 18.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETHCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.00%

18.80%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.81%

29.53%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.89%

34.79%

+23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.78%

31.21%

+24.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.78%

31.21%

+24.57%

Сравнение комиссий YETH и CHAT

YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и CHAT

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что больше доходности CHAT в 1.72%

ПозицияTTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.72%2.85%0.00%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		169.16%109.12%20.52%

Часто задаваемые вопросы

YETH and CHAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (18.80%) compared to YETH (18.00%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 110.84% vs -35.64% for YETH. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 18.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 110.84% return vs -35.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.

YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 1.72% for CHAT.

YETH is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETH и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор