Сравнение YETH с CHAT
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs 73.94% for CHAT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности YETH и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | 19.74% |
Correlation
The correlation between YETH and CHAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. CHAT — Ранг доходности на риск
YETH
CHAT
Сравнение YETH c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.80 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 11.13 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и CHAT
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -31.34% | -33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -19.54% | -39.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -19.54% | -38.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -5.52% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 6.67% | +29.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и CHAT
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 10.28%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 16.90% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 32.39% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 37.11% | +20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 31.83% | +23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 31.83% | +23.42% |
Сравнение комиссий YETH и CHAT
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и CHAT
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности CHAT в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and CHAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.90%) compared to YETH (10.28%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 73.94% vs -37.48% for YETH. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 73.94% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 2.01% for CHAT.
YETH is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор