Сравнение YEAR с TAFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM).
YEAR и TAFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и TAFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и TAFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 0.43% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 0.38% | 4.21% | 2.54% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у TAFM с доходностью 0.38%.
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и TAFM
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAFM в 0.28%.
Доходность на риск
YEAR vs. TAFM — Ранг доходности на риск
YEAR
TAFM
Сравнение YEAR c TAFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | TAFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.58 | 0.68 | +3.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.46 | 0.88 | +7.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.17 | +0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.65 | 1.02 | +12.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.07 | 3.06 | +59.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 0.68 | +3.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 0.75 | +3.54 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и TAFM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и TAFM
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TAFM в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и TAFM
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и TAFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -4.74% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -4.44% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.85% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.94% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.48% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и TAFM
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.25%, в то время как у AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.25% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 2.19% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 6.00% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 5.07% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 5.07% | -3.90% |