PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YEAR с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YEAR и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YEAR и TAFM


2026 (YTD)202520242023
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
0.63%4.69%5.41%0.43%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
0.38%4.21%2.54%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у TAFM с доходностью 0.38%.


YEAR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.94%
3 года*
5.12%
5 лет*
10 лет*

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Ultra Short Income ETF

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Сравнение комиссий YEAR и TAFM

YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAFM в 0.28%.


Доходность на риск

YEAR vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YEAR c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YEARTAFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.58

0.68

+3.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.46

0.88

+7.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.11

1.17

+0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.65

1.02

+12.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

62.07

3.06

+59.01

YEAR vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YEAR на текущий момент составляет 4.58, что выше коэффициента Шарпа TAFM равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YEAR и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YEARTAFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58

0.68

+3.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.29

0.75

+3.54

Корреляция

Корреляция между YEAR и TAFM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YEAR и TAFM

Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TAFM в 3.63%


TTM2025202420232022
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.22%4.33%5.16%5.00%1.19%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
3.63%3.51%3.35%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YEAR и TAFM

Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и TAFM.


Загрузка...

Показатели просадок


YEARTAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-4.74%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-4.44%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.85%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.94%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.48%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности YEAR и TAFM

Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.25%, в то время как у AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YEARTAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.25%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

2.19%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87%

6.00%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

5.07%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.17%

5.07%

-3.90%