Сравнение YEAR с TAFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI).
YEAR и TAFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и TAFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и TAFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.35% | 2.48% | 4.10% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у TAFI с доходностью 0.43%.
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и TAFI
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAFI в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
YEAR vs. TAFI — Ранг доходности на риск
YEAR
TAFI
Сравнение YEAR c TAFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | TAFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.58 | 1.69 | +2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.46 | 2.19 | +6.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.39 | +0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.65 | 1.97 | +11.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.07 | 8.13 | +53.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 1.69 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 1.68 | +2.61 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и TAFI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и TAFI
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TAFI в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.18% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и TAFI
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и TAFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -2.00% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -1.87% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.88% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.37% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.45% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и TAFI
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.25%, в то время как у AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.55% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.96% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 2.07% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 2.01% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 2.01% | -0.84% |