Сравнение YEAR с TAFI
YEAR (AB Ultra Short Income ETF) and TAFI (AB Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while TAFI is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, YEAR returned 4.96%/yr vs 3.69%/yr for TAFI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. YEAR charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for TAFI.
Доходность
Сравнение доходности YEAR и TAFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YEAR показывает доходность 1.19%, а TAFI немного ниже – 1.15%.
YEAR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YEAR и TAFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.19% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 1.15% | 4.35% | 2.48% | 4.10% | 0.54% |
Correlation
The correlation between YEAR and TAFI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YEAR vs. TAFI — Ранг доходности на риск
YEAR
TAFI
Сравнение YEAR c TAFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | TAFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.57 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.58 | 3.26 | +13.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 11.74 | +61.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88 | 2.71 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.27 | 1.72 | +2.55 |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и TAFI
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и TAFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YEAR | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -2.00% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -1.21% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -1.87% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.17% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.37% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.34% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и TAFI
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.19%, в то время как у AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YEAR | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.45% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 0.94% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 1.46% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 1.98% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 1.98% | -0.83% |
Сравнение комиссий YEAR и TAFI
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAFI в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и TAFI
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности TAFI в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.14% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.14% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
YEAR and TAFI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAFI has higher volatility (0.45%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, YEAR dropped -0.61% vs TAFI's -2.00%.
On 3-year performance, YEAR leads with 4.96% vs 3.69% for TAFI. On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YEAR has performed better with a 4.96% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for TAFI.
YEAR has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 3.14% for TAFI.
YEAR is categorized as Ultrashort Bond, while TAFI is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.25% for YEAR and 0.27% for TAFI.
YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YEAR и TAFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор