PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YEAR с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YEAR и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YEAR и LRGC


2026 (YTD)202520242023
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
0.66%4.69%5.41%2.20%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
-5.45%16.23%24.92%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, YEAR показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -5.45%.


YEAR

1 день
0.09%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.08%
3 года*
5.13%
5 лет*
10 лет*

LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Ultra Short Income ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Сравнение комиссий YEAR и LRGC

YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.


Доходность на риск

YEAR vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YEAR c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YEARLRGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.72

0.85

+3.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.76

1.34

+7.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.20

+0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.54

1.36

+12.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.59

5.56

+56.03

YEAR vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YEAR на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа LRGC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YEAR и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YEARLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

0.85

+3.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.30

1.14

+3.16

Корреляция

Корреляция между YEAR и LRGC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YEAR и LRGC

Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности LRGC в 0.61%


TTM2025202420232022
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.27%4.33%5.16%5.00%1.19%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
0.61%0.58%0.46%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YEAR и LRGC

Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и LRGC.


Загрузка...

Показатели просадок


YEARLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-19.38%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-11.76%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-7.41%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-2.22%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.88%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности YEAR и LRGC

Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.24%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YEARLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

5.35%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

9.35%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87%

18.06%

-17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

15.42%

-14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.17%

15.42%

-14.25%