PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YDEC с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

YDEC и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности YDEC и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YDEC и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		1.22%16.04%-0.79%14.33%-6.37%5.25%0.90%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

YDEC

1 день
0.80%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.09%
1 год
11.75%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с DOGGYDEC с NAPRYDEC с ZMAYYDEC с BUFQYDEC с FDNDYDEC с KAPR
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий YDEC и BAPR

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

YDEC vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.04

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.76

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

11.74

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.90

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между YDEC и BAPR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и BAPR

Ни YDEC, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YDEC и BAPR

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, примерно равная максимальной просадке BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

YDECBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-23.91%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-9.19%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-15.58%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

0.00%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.66%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.38%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и BAPR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что YDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YDECBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.50%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

4.32%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

11.91%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

11.54%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

13.25%

-2.19%