PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YDEC с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

YDEC и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YDEC и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YDEC и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		1.22%16.04%-0.79%14.33%-6.37%5.25%0.90%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

YDEC

1 день
0.80%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.09%
1 год
11.75%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с DOGGYDEC с NAPRYDEC с ZMAYYDEC с BUFQYDEC с FDNDYDEC с MMAX
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий YDEC и KAPR

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

YDEC vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.77

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.53

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.11

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

12.93

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.24

Корреляция

Корреляция между YDEC и KAPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и KAPR

Ни YDEC, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YDEC и KAPR

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

YDECKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-16.91%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-8.39%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-16.91%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

0.00%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.02%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.37%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и KAPR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что YDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YDECKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.70%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

3.93%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

10.19%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

11.77%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

11.71%

-0.65%