PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с OXLCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с OXLCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while OXLCP (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock. Over the past 5 years, YCL returned -19.42%/yr vs 6.76%/yr for OXLCP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YCL и OXLCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у OXLCP с доходностью 4.37%.

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

OXLCP

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.86%
1 год
9.91%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и OXLCP

2026 (YTD)202520242023202220212020
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%10.20%
OXLCP
Oxford Lane Capital Corp.		4.37%9.04%12.26%8.13%-4.30%17.17%-0.74%

Correlation

The correlation between YCL and OXLCP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с OXLCP:
OXLCP с FSCOOXLCP с VGTOXLCP с BILOXLCP с SDCIOXLCP с SGOVOXLCP с BRLNOXLCP с USOI

Доходность на риск

YCL vs. OXLCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
OXLCP
Ранг доходности на риск OXLCP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLCP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLCP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLCP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLCP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLCP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c OXLCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLOXLCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
2.49

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
3.78

-5.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.53

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

10.26

-11.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

29.32

-30.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. OXLCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа OXLCP равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и OXLCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLOXLCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

2.49

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

0.82

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.28

-0.79

Просадки

Сравнение просадок YCL и OXLCP

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки OXLCP в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и OXLCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLOXLCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-49.79%

-38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-0.97%

-23.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-1.90%

-38.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-11.72%

-54.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

-0.25%

-87.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-2.40%

-50.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

0.34%

+16.47%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и OXLCP

ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLOXLCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.70%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

2.58%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

4.00%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

8.33%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

25.11%

-6.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и OXLCP

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
OXLCP
Oxford Lane Capital Corp.		6.25%6.35%6.49%6.82%6.89%6.18%6.02%
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCL and OXLCP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCL has higher volatility (2.71%) compared to OXLCP (0.70%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs OXLCP's -49.79%.

OXLCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и OXLCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор