Сравнение OXLCP с FSCO
OXLCP (Oxford Lane Capital Corp.) and FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, OXLCP returned 10.45%/yr vs 15.11%/yr for FSCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXLCP и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLCP показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -18.38%.
OXLCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -18.38%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OXLCP и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OXLCP Oxford Lane Capital Corp. | 4.37% | 9.04% | 12.26% | 8.13% | 0.98% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -18.38% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | 7.16% |
Correlation
The correlation between OXLCP and FSCO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between OXLCP and FSCO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLCP vs. FSCO — Ранг доходности на риск
OXLCP
FSCO
Сравнение OXLCP c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OXLCP | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.85 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.26 | -0.66 | +10.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.32 | -1.38 | +30.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OXLCP | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -0.86 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок OXLCP и FSCO
Максимальная просадка OXLCP за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCP и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLCP | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -35.53% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -35.53% | +34.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.90% | -35.53% | +33.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -28.73% | +28.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -7.83% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 16.89% | -16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLCP и FSCO
Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) составляет 0.70%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что OXLCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLCP | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 5.19% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 22.58% | -20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 27.07% | -23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 27.71% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 27.71% | -2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLCP и FSCO
Дивидендная доходность OXLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности FSCO в 16.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.15% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
OXLCP Oxford Lane Capital Corp. | 6.25% | 6.35% | 6.49% | 6.82% | 6.89% | 6.18% | 6.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXLCP и FSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXLCP and FSCO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (5.19%) compared to OXLCP (0.70%). In terms of maximum drawdown, OXLCP dropped -49.79% vs FSCO's -35.53%.
OXLCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLCP и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор