PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLCP с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXLCP с FSCO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OXLCP (Oxford Lane Capital Corp.) and FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, OXLCP returned 10.04%/yr vs 14.12%/yr for FSCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXLCP и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLCP показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -19.08%.

OXLCP

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.31%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

FSCO

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-19.08%
6 месяцев
-15.88%
1 год
-24.75%
3 года*
14.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLCP и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
OXLCP
Oxford Lane Capital Corp.		4.37%9.04%12.26%8.13%-0.68%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-19.08%3.68%34.88%36.98%-3.98%

Correlation

The correlation between OXLCP and FSCO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г.

0.12

The correlation between OXLCP and FSCO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с OXLCP:
OXLCP с VGTOXLCP с BILOXLCP с YCLOXLCP с SDCIOXLCP с SGOVOXLCP с BRLNOXLCP с USOI
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с ASGIFSCO с BXSL

Доходность на риск

OXLCP vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLCP
Ранг доходности на риск OXLCP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLCP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLCP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLCP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLCP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLCP c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXLCPFSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-0.90

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
-1.15

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.84

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.64

-0.70

+10.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.26

-1.37

+29.63

OXLCP vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLCP на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLCP и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXLCP и FSCO

Максимальная просадка OXLCP за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCP и FSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCPFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-35.53%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-35.53%

+34.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.90%

-35.53%

+33.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-29.35%

+29.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-8.15%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

18.12%

-17.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLCP и FSCO

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) составляет 0.11%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что OXLCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCPFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

6.29%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

22.62%

-20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

27.45%

-23.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

28.17%

-19.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

28.17%

-3.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLCP и FSCO

Дивидендная доходность OXLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности FSCO в 16.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		16.29%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%
OXLCP
Oxford Lane Capital Corp.		5.73%6.35%6.49%6.82%6.89%6.18%6.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLCP и FSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
166.25M
(OXLCP) Общая выручка
(FSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OXLCP and FSCO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCO has higher volatility (6.29%) compared to OXLCP (0.11%). In terms of maximum drawdown, OXLCP dropped -49.79% vs FSCO's -35.53%.

OXLCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLCP и FSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор