Сравнение OXLCP с BRLN
OXLCP (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock, while BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) is Bank Loan fund actively managed by BlackRock. Over the past 3 years, OXLCP returned 9.64%/yr vs 6.51%/yr for BRLN. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OXLCP и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLCP показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.41%.
OXLCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.78%
BRLN
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $285.61K | $222.20K | $304.71K | |
| $0.00 | $0.00 | $32.29K |
Сравнение доходности по годам OXLCP и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OXLCP Oxford Lane Capital Corp. | 4.37% | 9.04% | 12.26% | 8.13% | 0.38% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.41% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 1.66% |
Correlation
The correlation between OXLCP and BRLN is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between OXLCP and BRLN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLCP vs. BRLN — Ранг доходности на риск
OXLCP
BRLN
Сравнение OXLCP c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXLCP | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.18 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.35 | 1.67 | +6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.09 | 5.76 | +20.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXLCP и BRLN
Максимальная просадка OXLCP за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCP и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLCP | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -3.85% | -45.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -2.00% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.90% | -3.85% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.45% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.33% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.58% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLCP и BRLN
Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) составляет 0.00%, в то время как у BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что OXLCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLCP | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.19% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 2.79% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.30% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 3.78% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 3.78% | +20.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLCP и BRLN
Дивидендная доходность OXLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности BRLN в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.24% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
OXLCP Oxford Lane Capital Corp. | 5.21% | 6.35% | 6.49% | 6.82% | 6.89% | 6.18% | 6.02% |
Часто задаваемые вопросы
OXLCP and BRLN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRLN has higher volatility (1.19%) compared to OXLCP (0.00%). In terms of maximum drawdown, OXLCP dropped -49.79% vs BRLN's -3.85%.
OXLCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLCP и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор