PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLCP с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLCP с VABS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OXLCP (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock, while VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) is Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 5 years, OXLCP returned 6.65%/yr vs 3.31%/yr for VABS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXLCP и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLCP показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 1.82%.

OXLCP

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
9.31%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

VABS

1 день
0.12%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.97%
3 года*
6.30%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLCP и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
OXLCP
Oxford Lane Capital Corp.		4.37%9.04%12.26%8.13%-4.30%12.26%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.82%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.37%

Correlation

The correlation between OXLCP and VABS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.04

The correlation between OXLCP and VABS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с OXLCP:
OXLCP с FSCOOXLCP с VGTOXLCP с BILOXLCP с YCLOXLCP с SDCIOXLCP с SGOVOXLCP с BRLN
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX

Доходность на риск

OXLCP vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLCP
Ранг доходности на риск OXLCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLCP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLCP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLCP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLCP c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXLCPVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.99

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.73

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.64

4.05

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.23

10.46

+17.77

OXLCP vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLCP на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VABS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLCP и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXLCP и VABS

Максимальная просадка OXLCP за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCP и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCPVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-7.12%

-42.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-0.98%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.90%

-1.42%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.72%

-7.12%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.02%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.40%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.38%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLCP и VABS

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) составляет 0.08%, в то время как у Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что OXLCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCPVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.38%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

1.07%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

2.01%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

2.30%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

2.24%

+22.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLCP и VABS

Дивидендная доходность OXLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности VABS в 5.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
OXLCP
Oxford Lane Capital Corp.		5.73%6.35%6.49%6.82%6.89%6.18%6.02%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.06%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OXLCP and VABS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VABS has higher volatility (0.38%) compared to OXLCP (0.08%). In terms of maximum drawdown, OXLCP dropped -49.79% vs VABS's -7.12%.

OXLCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLCP и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор