PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YCL с OXLCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с OXLCN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YCL (ProShares Ultra Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while OXLCN (Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock) is a stock. Over the past 3 years, YCL returned -16.28%/yr vs 10.12%/yr for OXLCN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности YCL и OXLCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у OXLCN с доходностью 5.54%.

YCL

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
-6.65%
С начала года
-9.05%
1 год
-21.28%
3 года*
-16.28%
5 лет*
-19.77%
10 лет*
-12.89%

OXLCN

1 день
0.14%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
4.42%
С начала года
5.54%
1 год
9.42%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и OXLCN

2026 (YTD)2025202420232022
YCL
ProShares Ultra Yen		-9.05%-6.34%-25.97%-20.46%1.76%
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		5.54%7.77%12.69%10.55%-3.37%

Correlation

The correlation between YCL and OXLCN is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с OXLCN:
OXLCN с OXLCOXLCN с ADCOXLCN с BNDDOXLCN с SGOVOXLCN с BILOXLCN с SDCIOXLCN с USOI

Доходность на риск

YCL vs. OXLCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
OXLCN
Ранг доходности на риск OXLCN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLCN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLCN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLCN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLCN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLCN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c OXLCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YCLOXLCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.35

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
1.92

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.28

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.57

-5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

12.25

-13.72

YCL vs. OXLCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа OXLCN равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и OXLCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCL и OXLCN

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, что больше максимальной просадки OXLCN в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и OXLCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLOXLCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.56%

-12.23%

-76.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.69%

-2.07%

-20.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.33%

-4.58%

-36.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.55%

-0.86%

-87.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.33%

-1.62%

-51.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

0.77%

+13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и OXLCN

ProShares Ultra Yen (YCL) и Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) имеют волатильность 3.03% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLOXLCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.97%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

6.32%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

7.04%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

9.86%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

9.86%

+8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и OXLCN

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%.

ПозицияTTM2025202420232022
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		7.20%7.33%7.34%7.68%4.21%
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCL and OXLCN have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCL has higher volatility (3.03%) compared to OXLCN (2.97%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs OXLCN's -12.23%.

OXLCN currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и OXLCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор