PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с OXLCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с OXLCN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while OXLCN (Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock) is a stock. Over the past 3 years, YCL returned -15.11%/yr vs 10.87%/yr for OXLCN. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности YCL и OXLCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у OXLCN с доходностью 5.87%.

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

OXLCN

1 день
0.08%
1 месяц
1.04%
С начала года
5.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
12.07%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и OXLCN

2026 (YTD)2025202420232022
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%4.30%
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		5.87%7.77%12.69%10.55%-3.33%

Correlation

The correlation between YCL and OXLCN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с OXLCN:
OXLCN с OXLCOXLCN с ADCOXLCN с BNDDOXLCN с SDCIOXLCN с BILOXLCN с USOIOXLCN с SGOV

Доходность на риск

YCL vs. OXLCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
OXLCN
Ранг доходности на риск OXLCN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLCN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLCN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLCN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLCN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLCN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c OXLCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLOXLCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
1.78

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
2.54

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.37

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

5.86

-6.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

17.19

-18.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. OXLCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа OXLCN равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и OXLCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLOXLCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

1.78

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.85

-1.36

Просадки

Сравнение просадок YCL и OXLCN

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки OXLCN в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и OXLCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLOXLCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-12.23%

-75.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-2.07%

-22.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-4.58%

-35.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

-0.56%

-87.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-1.64%

-51.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

0.70%

+16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и OXLCN

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLOXLCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.87%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

5.64%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

6.79%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

9.90%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

9.90%

+8.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и OXLCN

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.

ПозицияTTM2025202420232022
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		7.14%7.33%7.34%7.68%4.21%
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCL and OXLCN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLCN has higher volatility (2.87%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs OXLCN's -12.23%.

OXLCN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и OXLCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор