PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLCN с ADC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXLCN с ADC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OXLCN (Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. OXLCN operates in Asset Management (Financial Services), while ADC operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 3 years, OXLCN returned 10.87%/yr vs 8.22%/yr for ADC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXLCN и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLCN показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 1.77%.

OXLCN

1 день
0.08%
1 месяц
1.04%
С начала года
5.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
12.07%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADC

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.77%
6 месяцев
-1.21%
1 год
0.57%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLCN и ADC

2026 (YTD)2025202420232022
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		5.87%7.77%12.69%10.55%-3.33%
ADC
Agree Realty Corporation		1.77%6.62%17.20%-7.07%4.60%

Correlation

The correlation between OXLCN and ADC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXLCN:

$2.43B

ADC:

$8.67B

EPS

OXLCN:

-$5.82

ADC:

$1.91

Коэффициент P/S

OXLCN:

2.71

ADC:

10.91

Коэффициент P/B

OXLCN:

2.35

ADC:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

OXLCN:

$849.13M

ADC:

$750.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

OXLCN:

$793.40M

ADC:

$667.57M

EBITDA (12 мес.)

OXLCN:

-$578.64M

ADC:

$639.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock

Agree Realty Corporation

Часто сравнивают с OXLCN:
OXLCN с OXLCOXLCN с YCLOXLCN с BNDDOXLCN с SDCIOXLCN с USOIOXLCN с BILOXLCN с SGOV
Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с EPRADC с MAINADC с LTCADC с APLEADC с FR

Доходность на риск

OXLCN vs. ADC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLCN
Ранг доходности на риск OXLCN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLCN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLCN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLCN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLCN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLCN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLCN c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCNADCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.04

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.17

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

0.05

+5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

0.13

+17.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLCN vs. ADC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLCN на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа ADC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLCN и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCNADCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.04

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.38

+0.47

Просадки

Сравнение просадок OXLCN и ADC

Максимальная просадка OXLCN за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCN и ADC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCNADCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-70.25%

+58.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-11.14%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-21.08%

+16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-11.14%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-9.64%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

4.37%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLCN и ADC

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) составляет 2.87%, в то время как у Agree Realty Corporation (ADC) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что OXLCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCNADCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.87%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

12.04%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

15.92%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

18.79%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

23.64%

-13.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLCN и ADC

Дивидендная доходность OXLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности ADC в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.35%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		7.14%7.33%7.34%7.68%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLCN и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
166.25M
200.81M
(OXLCN) Общая выручка
(ADC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OXLCN and ADC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADC has higher volatility (3.87%) compared to OXLCN (2.87%). In terms of maximum drawdown, OXLCN dropped -12.23% vs ADC's -70.25%.

OXLCN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLCN и ADC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор