Сравнение OXLCN с BNDD
OXLCN (Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock) is a stock, while BNDD (Quadratic Deflation ETF) is Government Bonds fund actively managed by KraneShares. Over the past 3 years, OXLCN returned 10.13%/yr vs -3.59%/yr for BNDD. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности OXLCN и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLCN показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у BNDD с доходностью 2.81%.
OXLCN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 6.50%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
BNDD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.81%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $728.37K | $4.32M | $3.17M | |
| $69.97K | $63.16K | $70.37K |
Сравнение доходности по годам OXLCN и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OXLCN Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock | 6.50% | 7.77% | 12.69% | 10.55% | -3.37% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 2.81% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -6.49% |
Correlation
The correlation between OXLCN and BNDD is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.02 |
The correlation between OXLCN and BNDD shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLCN vs. BNDD — Ранг доходности на риск
OXLCN
BNDD
Сравнение OXLCN c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXLCN | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 0.04 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 0.08 | +13.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXLCN и BNDD
Максимальная просадка OXLCN за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCN и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLCN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -30.87% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -6.09% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | -17.70% | +13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.56% | +27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -19.56% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.92% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLCN и BNDD
Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) составляет 1.64%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что OXLCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLCN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.66% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 6.90% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 10.21% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 13.25% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 13.25% | -3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLCN и BNDD
Дивидендная доходность OXLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности BNDD в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.68% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
OXLCN Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock | 7.18% | 7.33% | 7.34% | 7.68% | 4.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OXLCN and BNDD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.66%) compared to OXLCN (1.64%). In terms of maximum drawdown, OXLCN dropped -12.23% vs BNDD's -30.87%.
OXLCN currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLCN и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор