Сравнение OXLCN с USOI
OXLCN (Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock) is a stock, while USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) is Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Over the past year, OXLCN returned 12.11% vs 46.39% for USOI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXLCN и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLCN показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
OXLCN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OXLCN и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OXLCN Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock | 5.78% | 7.77% | 5.96% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between OXLCN and USOI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLCN vs. USOI — Ранг доходности на риск
OXLCN
USOI
Сравнение OXLCN c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OXLCN | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 3.92 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 9.08 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OXLCN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.08 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок OXLCN и USOI
Максимальная просадка OXLCN за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCN и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLCN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -19.49% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -11.90% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -5.06% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -7.20% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 5.13% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLCN и USOI
Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) составляет 2.87%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что OXLCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLCN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 10.37% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 18.34% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 22.46% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 22.61% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.90% | 22.61% | -12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLCN и USOI
Дивидендная доходность OXLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OXLCN Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock | 7.14% | 7.33% | 7.34% | 7.68% | 4.21% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OXLCN and USOI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.37%) compared to OXLCN (2.87%). In terms of maximum drawdown, OXLCN dropped -12.23% vs USOI's -19.49%.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLCN и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор